商業銀行在經營管理過程中的主要風險及控制

《商業銀行在經營管理過程中的主要風險及控制》
【課程背景】
商業銀行的本質就是經營風險的企業，其基本要求是確保資金的安全性、流動性和盈
利性。銀行經營的本質就是協調這三者的關系，簡言之，就是對風險的承擔與管理。
商業銀行通過風險識別、風險評估、風險計量風險控制等環節，預防、回避、分散或
轉移經營中的各種風險，從而減少或避免經濟損失，保證經營資金安全的行為。風險管
理是商業銀行經營管理過程中的一項極其重要工作。
【課程目的】
通過本課學習，可以使學員了解商業銀行的風險含義和與收益、損失的關系，重點掌
握信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險這四大風險的定義、識別、評估、計量
與控制方法等內容。
【課程重點】
風險的含義；信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險這四大風險的定義、識別
、評估、計量與控制方法
【課程時間】
0.5-1天，6小時/天
【課程人員】
銀行各級人員
【課程方式】
專題講授 案例分享 問題思考 總結提煉


【課程大綱】
前言
1.什么是風險
2.商業銀行風險管理的五種方法
3.主要風險種類

第一部分 信用風險
一、定義
二、識別
（一）公司類客戶
1.單一客戶
2.集團客戶
（二）個人類客戶
（三）產品及產品組合
三、計量
（一）客戶評級
（二）債項評級
（三）五級分類
四、控制
（一）限額管理
（二）風險緩釋
（三）流程控制
五、資本計量

第二部分 市場風險
一、定義
二、識別
（一）利率風險
（二）匯率風險
三、計量
四、控制
（一）限額管理
（二）對沖
（三）經濟資本配置


第三部分 操作風險
一、定義
二、識別與評估
（一）自我評估
（二）因果分析
三、控制
（一）環境
1.公司治理
2.內部控制
3.合規文化
4.信息系統
（二）風險緩釋
1.可規避的操作風險
2.可降低的操作風險
3.可緩釋的操作風險
4.應接受的操作風險
四、資本計量

第四部分 流動性風險
一、定義
二、識別
（一）資產負債的期限結構
（二）資產負債的幣種結構
（三）資產負債的分布結構
三、評估
（一）流動性比率/指標法
（二）現金流分析法
（三）其他方法
四、控制
（一）風險預警
（二）壓力測試
（三）情景分析


第五部分 交流
針對學員在課堂上提出的問題進行交流。