2019基金從業(yè)資格考試核心考點(diǎn)大綱 ——證券投資基金基礎(chǔ)知識（卷二）

投資管理基礎(chǔ)

1.財(cái)務(wù)報(bào)表

6.1.a

掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用

6.1.b

掌握資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用

6.1.c

掌握利潤和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用

2.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

6.2.a

了解財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概念

6.2.b

掌握流動性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、營運(yùn)效率比率的概念和

應(yīng)用

6.2.c

掌握衡量盈利能力的三個比率：銷售利潤率（ROS），資產(chǎn)

收益率（ROA），權(quán)益報(bào)酬率（ROE）的概念和應(yīng)用

6.2.d

掌握杜邦分析法

3.貨幣的時間價值與利率

6.3.a

掌握貨幣的時間價值的概念、時間和貼現(xiàn)率對價值的影響

以及 PV 和 FV 的概念、計(jì)算和應(yīng)用

6.3.b

掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念和應(yīng)用

6.3.c

掌握名義利率和實(shí)際利率的概念和應(yīng)用

6.3.d

掌握單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用

4.常用描述性統(tǒng)計(jì)概念

6.4.a

掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計(jì)算和應(yīng)用

6.4.b

了解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和應(yīng)用

6.4.c

了解正態(tài)分布的特征

6.4.d

了解相關(guān)性的概念

權(quán)益投資

1.資本結(jié)構(gòu)

7.1.a

掌握各類資本在投票權(quán)和清償順序等方面的區(qū)別

2.權(quán)益類證券

7.2.a

理解股票價值和價格的概念

7.2.b

理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別

7.2.c

了解存托憑證 (Deposit Receipts)

7.2.d

掌握可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素

7.2.e

了解權(quán)證的定義和基本要素

7.2.f

掌握不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征

7.2.g

了解影響公司在外發(fā)行股本的行為

3.股票分析方

法

7.3.a

理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別

4.股票估值方

法

7.4.a

理解內(nèi)在估值法與相對估值法的區(qū)別

固定收益投資

1.債券與債券市場

8.1.a

了解債券市場各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型

8.1.b

掌握債券的種類和特點(diǎn)

8.1.c

掌握不同債券違約時的受償順序以及債券的嵌入條款

8.1.d

理解固定利率債券、浮動利率債券和零息債券

8.1.e

掌握投資債券的風(fēng)險

8.1.f

了解中國債券市場體系的發(fā)展情況

2.債券價值分析

8.2.a

理解 DCF 估值法的概念和應(yīng)用

8.2.b

掌握債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的概念和區(qū)別

8.2.c

掌握到期收益率和當(dāng)期收益率與債券價格的關(guān)系

8.2.e

掌握債券久期（麥考利久期和修正久期）的概念、計(jì)算方

法和應(yīng)用

8.2.f

理解債券凸性的概念和應(yīng)用

3.貨幣市場工

具

8.3.a

理解貨幣市場工具的特點(diǎn)

8.3.b

掌握常用貨幣市場工具類型

衍生工具

1.衍生工具概

述

9.1.a

掌握衍生品合約的概念和特點(diǎn)

9.1.b

了解衍生品合約中的買入和賣出

2.遠(yuǎn)期合約和

期貨合約

9.2.a

理解期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別

9.2.b

掌握期貨和遠(yuǎn)期的市場作用

3.期權(quán)合約

9.3.a

理解期權(quán)合約的概念和特點(diǎn)

9.3.b

了解影響期權(quán)定價的因子

4.互換合約

9.4.a

理解互換合約的概念以及利率互換、貨幣互換、股票收益

互換的基本形式

9.4.b

了解影響各類互換合約定價的因子以及各類收益互換合約

的應(yīng)用方式

9.4.c

理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別

另類投資

1.另類投資概

述

10.1.a

掌握另類投資的主要類型、優(yōu)點(diǎn)和局限

2.私募股權(quán)投

資

10.2.a

理解私募股權(quán)投資的概念、J 曲線、戰(zhàn)略形式、組織架構(gòu)、

退出機(jī)制和風(fēng)險收益特征

3.不動產(chǎn)投資

10.3.a

理解不動產(chǎn)投資的概念、類型、投資工具和風(fēng)險收益特征。

4.大宗商品投

資

10.4.a