《銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系與風(fēng)險(xiǎn)限額管理》

一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系建設(shè)

1. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基本概念

風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線(xiàn)的職責(zé)分工

全流程風(fēng)險(xiǎn)管理的體系

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

風(fēng)險(xiǎn)會(huì)商（風(fēng)險(xiǎn)成因追溯）

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

從金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)用的案例看風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的意義

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的原理和類(lèi)型

單個(gè)指標(biāo)和多個(gè)指標(biāo)綜合預(yù)警

定性指標(biāo)和定量指標(biāo)預(yù)警

風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)容忍度

風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的ALARP體系（風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則體系）

2. 風(fēng)險(xiǎn)度量

風(fēng)險(xiǎn)度量的基本概念

風(fēng)險(xiǎn)度量分類(lèi)

預(yù)警指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)度量的定性方法

單一預(yù)警指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)度量的定量方法（七種方法）

綜合指標(biāo)（多指標(biāo)）風(fēng)險(xiǎn)度量的定量方法

打分卡

打分卡指標(biāo)體系權(quán)重的確定

打分卡綜合

3. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值（閥值）的確定

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的方法概覽

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的均數(shù)法

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的中數(shù)法

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的多數(shù)法

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的波動(dòng)法

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的比較法

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值法（經(jīng)驗(yàn)法）

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的參數(shù)法

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的綜合法

4. 商業(yè)銀行常用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系

資本管理的預(yù)警指標(biāo)體系

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警指標(biāo)體系

信用風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警指標(biāo)體系

操作風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警指標(biāo)體系

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警指標(biāo)體系

銀監(jiān)會(huì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警指標(biāo)體系

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額管理

1. 風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本概念

風(fēng)險(xiǎn)限額的定義（狹義概念與廣義概念）

風(fēng)險(xiǎn)限額與集中度風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)限額與資產(chǎn)配置策略

風(fēng)險(xiǎn)限額的管理職責(zé)及權(quán)屬

風(fēng)險(xiǎn)限額管理框架（管理模式）

2. 風(fēng)險(xiǎn)限額的制定

風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置的基本邏輯體系

風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置的集中度配置法

風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置的經(jīng)濟(jì)資本配置法

風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置的客戶(hù)限額內(nèi)評(píng)法

風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置的專(zhuān)家評(píng)估調(diào)整法

3. 風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系

風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則

風(fēng)險(xiǎn)限額管理的業(yè)務(wù)流程

風(fēng)險(xiǎn)限額分配與限額控制

風(fēng)險(xiǎn)限額管理預(yù)警體系的設(shè)置

超限額管理

4. 風(fēng)險(xiǎn)限額管理評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)限額管理評(píng)估的基本原則

基于風(fēng)險(xiǎn)的限額管理評(píng)估

基于收益的限額管理評(píng)估

基于流動(dòng)性的限額管理評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)限額管理評(píng)估的綜合方法