商業銀行全面風險管理體系建設

課程大綱

一、風險與金融風險

（一）風險的本質

1、一般風險是未來結果的不確定性

2、金融風險本質

（二）銀行風險管理重要性

1、商業銀行是高負債企業

2、商業銀行經營貨幣，貨幣具有信用放大功能

3、我國商業銀行將進入微利時期

4、風險管理與商業銀行經營關系

二、巴塞爾協議與全面風險管理

1、商業銀行風險管理幾個階段

2、全面風險管理的內涵

3、商業銀行面臨的風險種類

三、商業銀行風險管理體系建設

1、商業銀行風險管理環境

2、商業銀行內部控制

3、商業銀行風險文化  

4、商業銀行管理戰略

5、商業銀行風險管理組織

（1）董事會及其風險管理委員會

（2）監事會

（3）高級管理層

（4）風險管理部門

（5）其他風險控制部門

6、銀行風險管理的三道防線

四、商業銀行風險管理流程與策略

（一）風險管理的程序

1、風險識別

2、風險計量

3、風險監測

4、風險控制

5、風險管理評價

（二）風險管理的主要策略

1、風險分散

2、風險對沖

3、風險轉移

4、風險規避

5、風險補償

（三）風險計量方法舉例

1、信用權重法

2、市場風險標準法

3、操作風險基本指標法

4、流動性風險監測與壓力測試